研究型论文模板

我们也写过，是这样的：研究性学习论文书写格式及应包含的内容论文应为在左侧装证的书本形式，要求装订，剪切整齐，便于使用。论文一律使用16开的60克白纸，标题统一用小三号黑体字，正文用小四号宋体字。论文一般应包括以下内容(也应按以下顺序编写):1、论文题目:论文题目应能概括整个论文最重要的内容，简明，恰当，一般不超过20个汉字，同时在题目下方应注明课题组组长，组员的姓名及指导教师的姓名。2、内容提要:不超过300字的内容提要，应说明论文的目的、研究方法，成果和结论，并注明本文的关键词3～5个。3、序言(或引言或绪论):内容为本课题的国内(外)现状或背景，本文所要解决的问题及其现实意义(理论意义与实践价值)。4、正文:论文的主体。正文是研究者表达研究成果和研究过程的主体部分，在研究报告中占绝大部分篇幅。要求详细阐述本课题所采用的研究方法、过程，说明产生结果的条件及相关因素，对一些不容易了解的地方要给予明确的解释。正文主要包括方法、结果和讨论三部分。 ⒋⒈方法研究方法是研究报告的主体部分之一，其主要内容包括：①对课题出现的主要概念的定义与阐述。②研究对象的条件、数量、取样方式及研究的时间安排。③各变量间的关系分析。④研究的操作设计与研究成效的比较方式。这部分内容与方案设计中的“研究方法与研究过程”基本相同，其实就是将设计方案在研究实施中的调整说明。 ⒋⒉结果结果是总结课题研究的数据和有关的统计分析或调查结论，这是研究报告的另一个主体部分。其主要内容包括：①列举以原始资料为整理所得的统计图表等数量资料和经过归纳的定性资料。②用逻辑学和统计学等技术手段得出结果或结论。③简要说明结果或结论与研究假说的联系。在撰写这部分内容时要注意三点：一是选取数据和现象描述要实事求是。数据或取样要准确、具有代表性，事实材料要有典型性，决不能按主观意愿任意舍取数据或更改素材，更不能造假。二是图表要少而精，简捷明了。借助图表可以明确、简捷、形象地表示出主要结果，故图表要精心设计、使人一目了然，但不宜过多，一般不要超过3--4个。三是结果或结论要科学严谨。分析问题要遵循认识论规律，所得结论要经得起推敲和验证。写结论时措辞要严谨，逻辑要严密，内容要具体，不能使用“也许” 、“可能” 、“大概” 、“前茅” 等模棱两可的用语，更不能夸大其作用，如“达到国际先进水平” 、“国内领先” 等。 ⒋⒊讨论讨论是研究者对研究结果的主观认识与分析，其作用在于从理论上加深对研究结果的认识，并对研究结果不完善之处作补充说明，对研究本身的局限性进行探讨，并指出需要进一步研究的问题。5、注释:对论文中某些名词，推论或其它问题加以说明。6、参考文献:论文中所引用文献的顺序列于文末。7、导师评语。范文：关于英语自主学习的研究性论文按照自主学习理论之父霍勒克的定义,自主学习能力就是“管理自己学习的能力”。从外语学习的角度来讲,自主学习可以使一个学生在课堂学习时间有限的情况下提高外语能力,直至掌握这门外语。大学生拥有较多的业余时间,可利用的课外资源也比较丰富;他们拥有较强的自我意识和自我管理能力,学习目标和职业目标也更加明确,所以他们有充分的自主学习的条件。而大学英语又是一门重要课程,大学生不仅面临四、六级考试的压力,还要应对社会对他们的英语能力日益增强的要求。在这种形势下,英语自主学习不仅是必要的,也是切实可行的。根据国内外自主学习的相关理论和我国大学英语教、学现状,培养大学生英语自主学习能力可从下列几个方面做起。1 培养自知,树立自信自知包括对自己的学习愿望、目的、观念、风格等的认识。研究者本森和沃勒提出,“一项学习活动的成功在某种程度上是以学习者对世界、尤其是对该学习活动的态度,自我感觉,学习欲望为条件的”。所以,教师应首先帮助学生反思自己的学习观,鼓励他们树立正确的态度,形成主动学习的愿望。只有拥有主动的态度,学习者才有可能在他的学习过程中扮演积极的角色,产生独立的想法,并利用各种学习机会,而不是仅仅对老师的教学刺激做出反应。此外,强烈而积极的动机是对外语产生兴趣、进而要努力学会这门语言的重要条件,动机能在困难的时候使学习者产生坚韧不拔的信念,而坚持常常能克服能力和环境所带来的局限, 所以, 动机培养也很重要。教师还应帮助学生树立自尊、自信。要让他们相信自身的努力对学英语至关重要,而自己有决心付出努力;不论自己的英语基础是好是坏, 都有能力管理好自己的学习。自尊和自信可以产生责任感和独立感,促使学习者为自己的学习承担责任和后果。自尊和自信也是建立在清楚的自我认知上的,明白自己的认知特点是理性还是感性,场依赖型还是场独立型,视觉型还是听觉型等,学生就不会盲从和模仿别人,而能有针对性地选择适用于自身特点的学习材料和学习方法,取得事半功倍的效果。2 确立目标,制定计划目标在个体的学习过程中起参照点的作用,个体正是在既定学习目标的引导下,不断调控着自己的学习过程和学习策略。因此,目标被看成是自主学习的核心构成成分。但徐锦芬等人的研究发现,很多大学生虽然认为英语学习很重要,但他们除了完成老师布置的作业、预习、复习课文等之外,并无学习英语的计划,即使有,时间的安排也相当随意,往往不能达到预期目标。鉴于这种情况,教师应担当起帮助者和监督者的角色,指导学生根据自己的英语基础、能力水平、个人兴趣、专业特点和未来发展的需要制定学习目标。告诉他们不要制定诸如“我要尽量争取过四级”这样模糊的目标, 要制定多项小的、具体的短期目标,因为近期目标的实现能够使学生更快地看到自己某些能力的增长,对他们的意志控制要求也更低,而一个目标的成功实现往往会促进新目标的确定和实现。计划中的学习时间安排非常重要。根据调查结果,很多学生不是自觉地利用自习时间或业余时间安排学习活动,有70% 被调查的学生自称对这些时间抓得不紧,其他类似的调查也表明学生在学习时间的自我安排和管理上不尽如人意。毫无疑问,在使用有效策略的情况下,要获得较高的英语能力,就得在环境许可的条件下尽可能多地接触英语。自主学习研究者齐莫曼建议让学生确立有规律的学习时段,使自己在每天预定的时间内学习成为一种习惯。他认为教会学生有效地管理和安排自己的学习时间也是自主学习教学中需要确立的一个重要目标。这种教学一般包括如下步骤:与学生讨论时间的运用;让学生在某个时间段内记录下自己的时间运用,认识到自己是如何利用时间的;制定个人时间表,确定可以自主使用的时间;让学生估计完成自主学习活动所需要的时间,并相应地填入时间表;本段结束后检查计划的完成情况和学习效果。 3 学习并运用学习策略目标制定出来之后, 就要付诸实践, 采用适合自己认知特点和学习风格的方法和策略非常重要,正如研究者坎迪所说:“如何学和学什么是密切相关的——一个学习者所采取的总体方法将极大地影响他的学习结果”。那么,我们的学生策略使用情况如何呢？徐锦芬等对非英语专业大学生的英语自主学习的调查显示,许多学生不知道什么是学习策略;而根据王静等对自主学习的调查,无论对于英语学习的总策略,还是对于各单项技能如词汇学习、阅读学习等的策略使用,受试学生绝大多数在“有时使用”的范畴以下,表明我们的学生学习策略使用频率很低。这种情况与我国英语教学一贯重知识传授,轻技能培养有关,所以,对学生进行明确的策略培训是十分必要的。根据著名的策略研究者科恩的观点,“提高学习者策略意识的最有效的方法是教师把以策略为基础的教学作为外语课程的一部分传授给学生”,“明确地教给他们如何应用语言学习和使用策略”,也就是让学生学会如何学外语。研究者查莫特和卢宾提出了策略培训的做法: 发现并讨论学习者已经使用的策略;呈现新的策略;示范新策略;解释为什么、在什么时候使用这些策略;用真实的任务练习策略使用、验证其效果。因此, 我们可以引导学生对英语学习中的强项和弱项进行自我诊断;让他们对自己熟悉的策略和新习得的策略进行比较、试验; 让他们自己决定以什么策略完成一项学习任务;给他们机会尝试将以往的成功策略用于新的学习情景。这些对学生更多地控制自己的学习大有益处。策略渗透最好在英语课堂上长期进行,针对学习内容和学习活动随时给学生介绍相关策略,并指导和监督他们使用,同时对个别学生进行个别指导。需要注意的是, 策略培训的最终目标是让学生有自觉的意识使用策略,知道在何时使用何种策略, 而不是以传授具体的策略为重点, 因为它们可能难以穷尽。4 适时反思、评价和调节我们许多学生的学习过程中没有自我反思、评价这一环节,他们只是被动地跟着教师的教学程序走, 被动地接受教师的监督和检查,而从未把自己当作自己学习的观察者,监督者, 评判者和操纵者, 这就需要教师引导、帮助他们培养这种能力。反思首先涉及自我判断的过程,包括自我评价和归因分析。自我评价指对学习结果是否与预期的目标一致以及对学习结果的重要性的评判,归因分析是指对造成既定学习结果的原因进行分析,如较差的学习成绩是因为能力有限还是因为努力不够造成的,等等。评价可从学习的质量、数量、速度等几个方面进行,研究者们大都认为学生用书面形式进行反思会受益很多,比如写学习日记,阶段总结,自我报告等,教师只需帮助他们弄清楚用哪些标准来评价自己的学习。自主学习本质上是一种自我调节的学习,亦即个体主动选择、调节、控制自己的学习的过程,对英语学习而言,指“学习者不停地根据系统内外因素的变化来调整观念和方法,使各因素之间的关系处于最佳协调状态,使学习英语的潜在能力全部发挥出来”。语言学习系统是开放的,动态的,在不同的时期,学习的重点和难点是不一样的,学习策略也应随情况的变化而变化,所以,“调控”是策略系统良好运作,取得良好学习效果的关键。在学生不能做到适时、自觉进行策略调整时,教师可加以提醒、点拨,或亲自进行调控,随后逐渐放手,只对学生的自我调节进行监督, 作出鼓励性、形成性评价即可。5 结语自主学习能力的培养是现代教育的一个重要目标,也是我国当前大学英语教学改革的一个重要目标,“教学模式改革成功的一个重要标志就是学生个性化学习方法的形成和学生自主学习能力的发展”。我们的培养目标是让学生能够在未来的非教学环境中自主地学习其职业和生活所需要的外语知识和技能,大学阶段的自主能力培养很重要,应从激发学生自知、指导他们制定学习计划、进行策略培训、发展元认知调控等几个基本步骤逐步、全面地发展。

研究性论文格式题目作者【摘要】：用简短的语言（小于等于300字）来总结论文的主要内容，包括研究结论。【前言】：就是阐述一下研究背景，研究现状，你要研究的问题（最好是以案例的形式将问题呈现出来，以及你的研究的意义。【研究经过】：一、详述研究的方向和想要达到的目的。二、活动安排（包括每一阶段时间安排以及每一阶段的研究方法（包括每一种研究方法想要达到的研究目的）。三、人员分工四、获取资料的方式【研究内容】：一、【收集案例】：如果研究对象不属于同一类的话，就要用图表的形式将研究对象比例情况展示出来二、【案例分析】：案例分析问题存在的原因（尤其是研究现状的背景下，问题依然存在的具体原因、深层次原因）三、【问卷调查】如果有问卷调查的在此可加入调查的问题以及调查结果。四、【研究结果】总结研究的结果，可以用图表形式【结论】：根据研究的结果提出自己的观点，看法，结论。参考文献：注明资料的出处1 网络资料，注明：文章名，作者，网站名称2 书籍资料：注明：书名，作者，出版社，出版日期，页数。3 报刊资料，注明，文章名，作者，报刊名字，期注意论文的撰写严格按照该格式写，希望各位同学，一定要勤于思考，抽时间讨论，尽快把文章给该写好，拿到学分。课题的研究方法与途径资料文献：①关于网络用语产生的原因。②网络用语的各种分类。③如今流行的网络用语及流行特色，原因。参考上述资料了解网络用语并为下一步的做准备调查问卷：（对特定人群进行采访）①本校高中生②社区随机抽取的青年人，中年人③ 经常上网的网吧人员和网民通过问卷调查的方法了解我市市民对网络用语的状况，并通过分析数据进行下一步研究性学习最后进行总结调查本市市民对网络用于对了解程度，了解市民（老年人、中年人及青少年）对这些网络用语的看法。加深本市市民对网络语言的认知程度，正确看待如今现代化的网络用语。实施计划收集资料：网落用语产生的原因（主观、客观）网络用语的各种分类（数字文字符号）如今流行的人气网络用语简介及特色和产生原因对特定人群采访：指导老师本校学生和社区市民具体实施：设计问卷调查，并做好底稿打印问卷调查表100张左右在假期外出研究时对本市市民进行问卷调查形式的调查收回调查表并整理。得出数据和结论进行结题研究预期经过我们小组的认真研究，成功的完成本次研究性学习。可能会遇到的困难?：制作课件不熟练。对研究性学习了解不多难以开展。假期进行具体研究小组成员难以聚齐。进行问卷调查时可能有些人不认可。解决方案：进过学习对课件制作熟练了，并独自完成开题报告课件制作。通过讲师的讲解对研究性学习有了深入了解，并开展研究性学习在春节期间同学们利用假期中的闲余时间进行课题研究在进行问卷调查中不认可的人，我们会认真的说明来意并诚恳的进行问卷调查。研究中可能用到的器材：数码摄像机、录音笔，上网卡，阅览证。预计花销：100元～150元(此费用由组员均分）过这次社会调查，我觉得我收获很大，我在这次任务中担任记录员，虽然任务算是最轻的，重要是对各个来访对象作简要的文字记录。但我感觉还是很累，主要是由于交通不方便走了很多路，我想这这可能也是制约鲁班湖旅游业发展的最主要原因之一。其次，这次调查，使我们更早地接触了社会，学到了很多的东西，在我们这次采访中，有积极配合我们采访的，也有态度比较恶劣的。比如说县旅游局就很配合我们采访，而镇政府渔场负责人则完全不配合，多次责怪我们来得不是时候，并且拒绝采访和提供资料，当时真的觉得很恼火。不过仔细想一想这其实是一个素质问题，镇政府渔场各个办公室里全部摆设的都是麻将，不干实事，这可能也是制约鲁班湖旅游业发展的原因之一。这次活动还使我学会了把学到的知识运用到实践上，学会了困难自己想办法解决，使我初步了解到人与人之间的各种复杂关系，为我以后更好的适应社会提前打下了基础。这次活动使我的综合实力得到了提高，特在些感谢学校给予了我们这次机会，增强了我们的能力。也感谢在调查中给予支持的每一上人和小组的其它成员。

研究性论文的基本结构一般分为五部分，介绍，文献综述，研究设计，数据分析以及结论。

基本结构：标题：文章的大纲。毕业论文的题目一般分为一般题目、副标题、副标题。目录：论文的题名设置，由于其内容层次较多，整个理论体系也较大且较为复杂，所以通常设置目录。

内容提要：勾勒出全文的整体面貌;提出了本文的研究重点，揭示了本文的研究成果，简要描述了全文的框架。

关键词：一篇论文可以选择3 ~ 8个单词作为关键词。正文：通过实际调查获得的语言、文化、文学、教育、社会、思想等例证或现象

结论：结论应是本文的最终结论和总结性结论。换句话说，结论应该是整篇文章的结尾，是整篇文章的目的，而不是局部问题或分支问题的结论，也不是对文章每一段摘要的简单重复。

学年论文格式和要求：论文结构：标题;作者姓名;中文摘要;关键词;正文; 注释及参考文献。打印纸张规格：A4纸；三、字体，字号。论文标题:主标题――黑体,二号,居中;副标题――三号,仿宋；摘要,关键词:小四号,楷体,左。

研究性论文怎么写？看你主要研究哪个方向和专业的，比如是语言类的还是什么。可以对应找相关方面的资料，或者找合适的模板，可以去学客行论文去查找，内容和广泛。

学术研究型论文模板

是要投到杂志社吗？

标题作者姓名1 ，作者姓名2 (1. 作者单位正式对外名称，省份城市邮编；2.作者单位正式对外名称，省份城市邮编) 摘要：4个整句以上，内容包括目的、方法、结果、结论(四要素缺一不可)等。摘要应以第三人称撰写，不得出现“本文”、“作者”等词汇。应写成报道性文摘，并具有独立性和自明性，即不阅读全文，就能获得全文的主要信息（特别注意所述内容均应包含在正文中，且数据一致）。不要重复题目，给出文中的主要信息、关键步骤或数据，以便于检索；

篇幅：200

字左右。英文摘要应与中文摘要内容相对应；缩写词首次出现时请给出全称。关键词：列出3～8个关键词.关键词之间用分号相隔，结束处不用标点符号，中、英文关键词应一一对应。缩写词请给出全称，如：世界贸易组织(WTO) 中图分类号：查阅《中国图书馆分类法》引言引言中应简要回顾本文所涉及的科学问题的研究历史，尤其是近三年的研究成果，需引用参考文献；并在此基础上提出论文所要解决的问题，并扼要说明本研究中所采用的方法和技术手段等。引言部分不加小标题。 1 一级标题层次标题一律用阿拉伯数字连续编号；不同层次的数字之间用小圆点相隔，末位数字不加标点符号。如“1”，“”，“”等，编号到三级为止。各层次的序号均左顶格起排，后空1个字距接排标题。标题不得排在页末。模板中的各级层次标题为建议名称，作者可以根据自己的论文内容做相应的修改二七111111111111。二级标题一三级标题正文部分表格：表格采用三线表。每个表格都应有表序和表题，表题应简明扼要。表头上的栏目填写该栏的项目名称，当项目是物理量时，请按国家法定计量单位的标注规定，列出物理量的名称、符号和使用单位。量符号用斜体字母，单位用正体字母，中间用斜杠“/”连接，如： tR/min，RSD/%。作者应使表格尽量满足期刊要求(单栏 cm，双栏 cm，页面 cm× cm)。

下面是双栏表格示例：表1 双栏表格示例栏头栏目栏目栏目栏目

××× ××1) ×× ××2)

××× ××× ×× ×× ××

××× 注： 1) ×××××；2) ××××××。插图： 1 图题说明为中文，置于图下。作者提供的图用计算机绘制，线条要清晰、均匀、虚实分明，准确无误。图注放在图题下面。函数和谱图请提供黑白矢量图(指放大缩小清晰度不变的图)或位图(分辨率600 dpi)。作者最好提供实际印刷大小的图片。图分单栏( cm宽) 和双栏( cm宽)放置，图片的大小最好在7 cm之内。所二有的图都应用阿拉伯数字标上号码。2 图1 图的说明参考文献 [1] 参考文献择主要的列出，在文中按出现顺序用[1]，[2]，……，上角标注，在“参考文献”中，用[1]，[2]，……，顺序标注.参考文献必须是公开发表的、文中直接引用的，著录项目要齐全.参考文献录入请严格按照下面的格式： [2] 中国人和外国人的姓名一律采用姓前名后著录法，英文名缩写为首字母，缩写名后不加点“．”，作者是三位的必须全部列出，四位作者以上的列出前三位作者，然后用“等”(英文文献“et al”)，英文题名实词的首字母大写，起止页码中文用“～”，英文用“-”结束处用英文句号“.”. [3] 著者.篇(题)名[J].刊名，出版年，卷号(期号)：起止页码.期刊－连续出版物(J) [4] 主要著作责任者.书名[M].版次[第1版可略].出版地：出版者，出版年：起止页码.专著(图书)(M) [5] 作者.篇(题)名[D].保存地点：保存单位，年.学位论文(D) [6] 作者(报告人).题名(析出文献)[A].三会议录或会议名[C]，出版者，出版时间：页码.会议文献(C) [7] 专利申请者(所属单位).专利题名[P].专利国别：专利号，出版日期.专利文献(P) [8] 起草责任者.标准代号标准顺序号—发布年标准名称．出版地：出版者，出版年.(也可略去起草责任者、出版地、出版者和出版年)标准文献

论文常指用来进行科学研究和描述科研成果的文章。它既是探讨问题进行科学研究的一种手段，又是描述科研成果进行学术交流的一种工具。它包括学年论文、毕业论文、学位论文、科技论文、成果论文等，总称为论文。论文格式就是指进行论文写作时的样式要求，以及写作标准。直观的说，论文格式就是论文达到可公之于众的标准样式和内容要求。论文一般由题名、作者、摘要、关键词、正文、参考文献和附录等部分组成，其中部分组成(例如附录)可有可无。论文各组成的排序为：题名、作者、摘要、关键词、英文题名、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献、附录和致谢。(百度百科文献)一：论文基本内容1、论文题目（众行网）。应能概括整个论文最重要的内容，言简意赅，引人注目，一般不宜超过20个字。(题名应简明、具体、确切，能概括论文的特定内容，有助于选定关键词，符合编制题录、索引和检索的有关原则)。2.作者.作者署名置于题名下方，团体作者的执笔人，也可标注于篇首页脚位置。有时，作者姓名亦可标注于正文末尾。(1.××大学××系，省份，城市邮编;2.××大学××系，省份，城市，邮编)3、论文摘要和关键词。论文摘要是文章主要内容的摘录，要求短、精、完整。摘要应阐述学位论文的主要观点。说明本论文的目的、研究方法、成果和结论。尽量采用文字叙述，不要将文中的数据罗列在摘要中;文字要简洁，应排除本学科领域已成为常识的内容，应删除无意义的或不必要的字眼;内容不宜展开论证说明，不要列举例证，不介绍研究过程。摘要内容完整，不要遗漏，能使人明白论文基本内容。摘要以300字左右为宜。关键词是能反映论文主旨最关键的词句，一般3-8个。另起一行，排在“提要”的左下方. 键词应尽量从国家标准《汉语主题词表》中选用;未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语和地区、人物、文献等名称，也可作为关键词标注。关键词应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条。4、论文正文。是毕业论文的主体。(1) 引言。内容应包括本研究领域的国内外现状，本论文所要解决的问题及这项研究工作在经济建设、科技进步和社会发展等方面的理论意义与实用价值。引言要短小精悍、紧扣主题(2) 论文正文。正文是论文的主体，正文应包括论点、论据、论证过程和结论。5、致谢一项科研成果或技术创新，往往不是独自一人可以完成的，还需要各方面的人力，财力，物力的支持和帮助.因此，在许多论文的末尾都列有"致谢"。主要对论文完成期间得到的帮助表示感谢，这是学术界谦逊和有礼貌的一种表现。应该对以下方面致谢：横向课题合同单位，资助或支持研究的企业、组织或个人; 协助完成研究工作或提供便利条件的组织或个人; 在研究工作中提出建议或提供帮助的人员;给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者; 其他应感谢的组织或个人。6、参考文献和注释。按论文中所引用文献或注释编号的顺序列在论文正文之后，参考文献之前。图表或数据必须注明来源和出处。 (参考文献是期刊时，书写格式为：[编号]、作者、文章题目、期刊名(外文可缩写)、年份、卷号、期数、页码。参考文献是图书时，书写格式为：[编号]、作者、书名、出版单位、年份、版次、页码。)

1、题目应简洁、明确、有概括性，字数不宜超过20个字。

2、摘要要有高度的概括力，语言精练、明确，中文摘要约100到200字。

3、关键词从论文标题或正文中挑选3到5个能表达主要内容的词作为关键词。

4、写出目录，标明页码。

5、正文，专科毕业论文正文字数应在3000字以上。

6、毕业论文正文：包括前言、本论、结论三个部分，前言(引言)是论文的开头部分，主要说明论文写作的目的、现实意义、对所研究问题的认识，并提出论文的中心论点等，前言要写得简明扼要，篇幅不要太长。

7、本论是毕业论文的主体，包括研究内容与方法、实验材料、实验结果与分析(讨论)等。在本部分要运用各方面的研究方法和实验结果，分析问题，论证观点，尽量反映出自己的科研能力和学术水平。

8、结论是毕业论文的收尾部分，是围绕本论所作的结束语。其基本的要点就是总结全文，加深题意。

9、谢辞，简述自己通过做毕业论文的体会，并应对指导教师和协助完成论文的有关人员表示谢意。

毕业论文的基本教学要求是：

1、培养学生综合运用、巩固与扩展所学的基础理论和专业知识，培养学生独立分析、解决实际问题能力、培养学生处理数据和信息的能力。

2、培养学生正确的理论联系实际的工作作风，严肃认真的科学态度。

3、培养学生进行社会调查研究；文献资料收集、阅读和整理、使用；提出论点、综合论证、总结写作等基本技能。

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研究板块模型的论文

资本结构是企业财务管理和资本运营中的一个重要的内容,也是现代公司财务管理研究的最重要问题之一。下文是我为大家搜集整理的关于资本结构方面论文的内容，欢迎大家阅读参考! 资本结构方面论文篇1 论资本结构与公司绩效【摘要】对于公司资本结构的研究往往会得出截然相反的结论--有的研究结果表明负债比率越高，公司绩效越好;也有的研究结果却恰恰相反——这被称为资本结构之谜。为了破解这一谜题，本文提出了公司规模可能影响资本结构与公司绩效之间关系的猜想，并分别对在A股主板和中小版上市的公司进行了比较分析，发现不同规模的公司其资本结构与经营绩效之间的关系确实不同，这也就证实了我们提出的猜想。【关键词】资本结构;公司绩效;企业规模一、引言传统的公司财务理论认为企业的资本结构包括资本的属性结构和资本的期限结构。资本的属性结构是指企业不同属性的资本(即债务资本与权益资本)的比例;而资本的期限结构是指不同期限的资本(如长期债务资本与短期债务资本)的比例。由于企业的资本结构可以影响到企业的融资成本、税收规模、治理结构等，进而就会对企业的经营绩效产生一定的影响。因此，企业如何通过融资方式的选择来实现其经营绩效的最优化，即如何确定最优资本结构，就成为公司财务理论和公司治理实务中十分重要的问题。对于这个领域的探索和研究，已经初步形成了较完整的理论体系，即资本结构理论。该理论起源于莫迪利安尼和米勒教授提出的MM理论：在一系列的假定条件下，企业价值与资本结构无关。然而，这些假设条件过于苛刻，在现实中无法得到满足，因而其结论也就难以成立，但它开启了学界研究企业最优资本结构问题的闸门。此后，大量的学者对这个问题进行了研究。然而结果却是大相径庭甚至截然相反，这就是所谓的“资本结构之谜”。二、理论回顾与文献评述 1.理论回顾。(1)MM理论。MM理论认为，在不考虑公司所得税，且企业经营风险相同而只有资本结构不同时，公司的资本结构与公司价值无关。也就是说，公司债务比率在从零增加到100%的过程中，企业价值及资本成本不会发生变动，即不存在最佳资本结构。(2)修正的MM理论。修正的MM理论是对最初的MM理论的修正和改进，考虑了企业所得税的影响，认为由于债务资本的利息支出是免税的，债务资本的使用可以降低企业的综合资本成本，进而提高公司价值。即公司绩效与负债比率正相关，100%的负债率是公司的最优资本结构。(3)米勒理论。MM理论的创始人之一莫顿·米勒教授在1976年提出了所谓的米勒理论，认为修正的MM理论高估了负债的税盾效应，因为个人所得税的存在部分地抵消了个人从投资中所得到的利息收入。但是个人从投资中所得到的利息不会被全部抵消，因此修正的MM理论依然是成立的，但最有负债率低于100%。(4)权衡理论。权衡理论认为，MM理论忽略了两个重要因素——财务拮据成本和代理成本，而事实上只要使用债务资本，它们就可能会出现。在考虑进这两个影响因素后，负债虽然可以给企业带来节税效应，使企业价值增大，但是随着企业资产负债率的提高，财务拮据成本和代理成本也会增加。只有使得负债的节税收益与财务拮据成本以及代理成本之差达到最大的资本结构才是公司的最优资本结构。(5)优序融资理论。优序融资理论认为，当公司面临融资需求时，最优的融资顺序是首先选择内源融资，然后是债务融资，最后才是考虑进行权益融资。而且经营业绩越好的公司面临融资需求时，越倾向于内部融资，即企业的优先融资顺序为内部融资—债务融资—股权融资。因此，业绩优良的公司往往拥有较低的资产负债率。 2.文献评述。显然，上述理论都有一定的道理，但是结论却并不相同。因此，许多研究者希望通过实证研究来考察资本结构对公司绩效的影响。(1)国外方面，Titman和Wessels (1988)对美国制造业中469家上市公司1972～1982年间的数据为样本进行了实证研究，结果表明公司绩效与负债比率之间具有显著的负相关关系;Jordan、lowe和Taylor(1988)以275家英国中小型私营企业为样本，对其1989年到1993的财务数据进行了研究，得出公司的盈利能力与负债比率正相关的结论;Frank和Goya(2003)使用了美国的非金融类企业从1950年到2000年的近20万个观测变量的庞大数据库进行了研究，结果显示：公司绩效与资本结构正相关。(2)国内方面，余景选和郑少锋(2010)以沪深交易所2000年之前上市的农业公司为研究对象进行实证分析，结果表明资本结构与公司绩效之间呈现出不显著的负相关关系;王娟和杨凤林(1998)从在上海证券交易所上市的公司中选取了涉及41个行业的461家公司作为研究对象，分析了它们在1997年12月31日的筹资结构状况，发现盈利能力与负债率呈现出正相关关系;刘东辉和黄晨(2004)运用回归分析的方法对295家A股上市公司的市场价值与资本结构之间的定量关系进行了实证研究，结果表明，上市公司的公司价值与资本结构正相关。可见，实证研究也出现了相反的结论。这是否表明资本结构与公司绩效之间的关系并非是单一确定的?是不是存在其他的因素影响两者之间的相关性?有鉴于此，我们提出一个猜想：资本结构对公司绩效影响可能是不确定的，二者之间的关系可能还受其他因素的影响，比如，企业的规模。因此，本文试图通过对大型上市公司和中小型上市公司分别进行研究，通过比较分析来探讨公司规模对于其资本结构与公司经营之间的关系是否有影响。另外，本文还将负债比率区分为流动负债比率和长期债务比率，研究两者各自对公司绩效的影响。三、样本选取和模型设计 1.样本选取。基于比较研究的需要，本文选取了两个样本。样本的选取遵循以下原则：(1)行业相同或相近的企业只选取其中最有代表性的一到两家;(2)剔除在研究期间发生过大规模的追加投资或者股东撤资的企业;(3)剔除金融类上市公司，因为金融类公司资产与负债的划分方式与其他行业的公司有着明显的区别;(4)剔除在研究期间被ST或PT的企业。按照上述原则，最后从在深证中小板块上市的企业中选取了代表性较强的100家作为样本一，从入选沪深300指数的三百家蓝筹股中选取了代表性较强的97家企业作为样本二。两个样本的时间跨度分别为2005～2010年和2000～2010年。 2.变量和模型。(1)解释变量。本文不仅要考察资产负债率对公司绩效的影响，还要考察流动负债和长期债务各自对公司绩效的影响。所以，模型的解释变量为流动负债比率(CLAR)和长期债务比率(LLAR)。(2)被解释变量。显然，被解释变量是公司的经营绩效，而用于反映公司绩效的变量，使用较多的是净资产收益率和每股收益以及市盈率等，本文采用的是净资产收益率(ROE)。(3)控制变量。为了增强模型的可靠性，将企业营业收入的增长率作为成长性指标(ROG)加入模型，因为公司的成长性与公司的经营绩效有很强的相关关系，一家公司的预期成长能力会直接影响公司当期生产销售状况以及未来的经营情况。另外，为了保证数据之间的可比性和使用的方便性，本文将CLAR、LLAR、ROE以及ROG这五个变量的数值同时乘以一百，以去除百分号。所以，模型的是形式为：ROE=β0+β1CLAR+β2LL AR+β3ROG+u，其中u为误差项。 3.数据来源。本文中使用的所有数据均来自Wind金融数据资讯终端、CSMAR数据库下载系统。四、实证分析利用软件包对两个样本的数据分别进行回归，得到如下统计表：从回归结果统计表中可以看，两个样本的解释变量和控制变量都在90%以上的置信水平下是显著的，和F检验的结果也显示模型是可靠的。所以，两个样本的回归方程分别为：样本一：ROE=。研究结果表明，对于中小企业来说，公司经营绩效与其流动负债比率和长期债务比率均呈现正相关关系;而对于大型企业呈现的却是负的相关关系。这就证实了我们先前提出的猜测，即资本结构与公司经营绩效之间的关系可能并没有确定的，它还收其他因素的影响。五、原因分析结合相应的公司财务理论，本文认为，上述结果的产生可能是基于以下原因：虽然债务资本的节税效应是客观存在的，但是债务资本对公司绩效的影响并不仅仅局限于这一个方面。比如：(1)资产负债率的提高必然伴随着权益资本比重的下降，因而经营风险也就同步上升，进而融资成本由于理性债权人对风险贴水的要求上升而上升，使得债务资本对公司绩效产生负面的影响。(2)持有公司大量权益资本的股东，往往也是公司的管理层成员，他们最有激励做出有利于公司经营绩效的决策。而资产负债率的提高意味着权益资本比重的下降，从而公司管理层成员做出最有利于公司经营绩效的决策的激励也就会随之下降，而管理层做出的最优决策所需要付出的成本(时间、精力等)往往也会越高。所以，管理人员做出的对自己最优的决策会随着资产负债率的提高而越来越偏离对公司最优的决策。而债务比率对公司绩效的影响究竟是正的还是负的，取决于其节税效应与其他各种效应的综合结果。而其他效应的大小及规模对于不同规模的公司来说是不同的，这就使得资本结构与公司绩效之间的关系变得不确定。六、小结本文的意义在于提出了一个对于资本结构之谜的新思考，并通过这一思路对资本结构之谜做出了相应的解释。但是本文也存在着明显的不足，比如，未能找到一个用于反映资本结构与经营绩效之间关系的被解释变量来进行建模分析，而只是通过比较了不同规模的公司二者之间的关系的不同，来得出公司规模影响公司资本结构与经营绩效之间关系的结论。但是公司规模是怎样影响二者之间关系的以及公司规模是不是最主要的影响因素?还有哪些因素对其有影响?这些问题本文都未能作出回答，这也是后续研究的重点。参考文献 [1]黄宪.公司资本结构与经营绩效的实证分析[J].经济研究导刊.2009(3) [2]刘东辉，黄晨.资本结构与企业价值关系的实证研究[J].南方经济.2004(2) [3]路正飞.企业适度负债的理论分析与实证研究[J].经济研究.1996(2) [4]马林梅，王志宏.中国上市公司资本结构对经营绩效影响的实证分析——来自商贸行业的经验验证[J].技术经济.2007(10) [5]沈艺峰.资本结构理论史[M].北京：经济科学出版，1999 [6]唐国正，刘力.公司资本结构理论——回顾与展望[J].管理世界.2006(5) [7]王娟，杨凤林.上市公司筹资结构的实证研究[J].经济理论与经济管理.1998(6) [8]王汉文.资本结构与经营绩效——基于浙江民营企业的考察[J].浙江社会科学.2008(12) [9]易宪容，黄少军.现代金融理论前沿[M].北京：中国金融出版社，2005 [10]邹妮.上市公司盈利能力、成长性、公司规模与资本结构的关系[J].企业导报.2010(10) [11]余景选，郑少锋.农业上市公司资本结构与绩效的关系[J].财政金融.2010(5) [12]Titman， determinants of capital structure choice[J].Journal of (4) [13]Jodan J.，Lowe J.，Taylor and Financial Policy in UK Small Firms[J].Journal of Business Finance and (25) [14]Frank .，.“Testing the Pecking Order Theory of Capi -tal Structure”[J].Journal of Financial 资本结构方面论文篇2 试论资本结构对审计质量的影响【摘要】本文选用财务报表中的可操控性应计利润替代审计质量,用修正的Jones模型计算可操控性应计利润,并用我国上市公司2006年的数据为样本,检验了资本结构与审计质量的关系。结果表明资本结构与可操控性应计利润有显著的统计关系。【关键词】资本结构;可操控性应计利润;审计质量引言近年来由于出现了大量上市公司审计失败的案例,因此审计质量已经成为人们关注的热点问题。资本结构作为企业权益资本和债务资本的比例关系,是企业相关利益者权利和义务的集中体现。影响并决定着公司治理结构,进而影响并决定企业的治理效率。当上市公司出现财务危机的时候,其进行盈余管理和操控的动机明显增强。而经过注册会计师审计的报表能否甄别出相应的利润操纵? 目前从资本结构的角度对审计质量的影响进行研究的资料较少,本文试图结合具体数据给以量化的验证和分析。从而进一步研究上市公司资本结构对审计质量的影响,为提高审计质量提出建议,最终的目的是希望优化企业的资本结构,提高上市公司财务信息的披露质量,降低上市公司的财务风险,从而提高审计质量。一、文献回顾朱小平、余谦(2003)从公司管理层因经营成果和财务状况不佳,需粉饰报表以操纵利润的角度,提出了公司的财务状况和经营业绩会影响公司的审计意见类型,其检验结果显示:速动比率、资产负债率、应收账款占总资产比例、上市公司年限等因素与公司收到非标准意见的概率负相关,资产规模、存货占总资产的比率、净资产收益率、现金流量比率等因素与公司收到非标准意见概率正相关。张为国、王霞(2004)通过研究我国上市公司资产负债表指出负债状况会对公司信息披露产生直接影响,美国安然公司的财务丑闻在很大程度上是由于公司资产负债率过高引起的。理论上认为,公司杠杆越高,其面临的财务风险越大,从而被资本市场低估的可能性也越大;公司管理层为消除负债率过高给股市带来的负面影响,往往在信息披露上进行操纵,如通过设立大量的不纳入合并报表范围的空壳子公司来规避“报表”财务风险,或者利用盈余管理手段来加大公司盈余,从而显示高资产负债率的正效应。已有研究表明,公司资产负债率越高,经理层出于职位安全考虑会更多地进行盈余管理,从而降低信息披露质量。王玉蓉、黄巧欢(2008)通过对我国上市公司审计质量影响因素的实证分析研究得出:资产负债率、上年审计意见类型与“非标准”意见的出具概率呈现正相关关系。由此说明客户出现财务危机时注册会计师更加谨慎,尤其是上市公司出现亏损时会引起广泛的关注,此时,被出具“非标准”意见的可能性较大。二、研究设计 (一)假设的提出从我国的实际情况看,并不是所有的具体指标都适合评价上市公司的审计质量。方军雄等人通过研究公司出现首次净亏损时审计师的表现,得出结论之一是:在我国当前的审计市场当中不同规模的审计师在审计意见出具上并没有存在显著差异,国外成熟市场以审计师规模作为审计质量的替代标准可能并不适合我国当前的状况。1996年Subramanyam比较研究了国际原“六大”会计师事务所和“非六大”会计师事务所的操控性应计利润定价。其研究表明,审计质量和操控性应计利润的信息价值之间有着直接的关系。目前,上市公司往往对可控应计利润进行操纵,存在比较普遍的盈余管理和管理舞弊行为,这会降低会计数据的可靠性和真实性,造成财务报告的信息失真。审计师要发表恰当的审计意见来揭示存在的盈余管理和管理舞弊行为,以降低审计的风险,提供会计信息的可靠性,增加使用者对会计信息的有用性。因此,本文拟采用可操控性应计利润作为衡量审计质量的标准。基本财务数据和指标作为公司财务状况和经营业绩的指示灯,不仅反映了公司基本的资本结构,同时也是注册会计师进行审计的直接材料。本文将提出2个假设以检验这些因素对审计质量的影响。资本结构中负债比重的高低影响到公司财务风险的高低,为了验证资产负债率是否能影响审计质量,我们提出如下假设。假设1:资产负债率越高,公司“粉饰”合并报表、进行盈余管理的动机越强烈,则可操控性应计利润就会越高,审计质量随之降低。由于债权人具有监督和确保管理者不操纵盈余和报告误导性会计数值的作用。随着债务融资水平的提高,利益相关者(贷款人)的归属利益也随之增加,导致更高审计质量需求的增加。为此,提出如下假设。假设2:债务融资水平越高,公司的可操控性应计利润越低,审计质量则会提高。 (二)样本选择与数据来源本文从2006年度所有沪深上市公司中选取样本,剔除金融保险行业和数据不全的上市公司,从而最终得到1331个研究样本。本文所使用的数据来源主要包括:国泰安研究服务中心的CSMAR中国上市公司财务年报数据库,中国股票市场操控性与非操控性应计利润研究数据库,中国上市公司资本结构研究数据库等。 (三)变量定义与计算方式 1.因变量本文采用修正的Jones模型,来计算非可操控性应计利润: NDAt/At-1=a1/At-1+a2(△REVt-△RECt)/At-1+a3PPEt/At-1 其中,NDAt为第t年的非可操控性应计利润,At-1为第t-1年的总资产,△REVt为第t年的营业收入与第t-1年的营业收入之差,△RECt为t期与t-1期的应收款项差额,PPEt为第t年期末固定资产价值,a1、a2、a3为系数,由以下模型在估计期回归得出: TAt/At-1=a1/At-1+a2△REVt/At-1+a3PPEt/At-1+e 其中,TAt为总体应计利润,t为事件期年份,e为残值。再用利润总额减去非可操控性应计利润,即可得到可操控性应计利润,进而计算出ABS(DAt/At-1)来衡量审计质量。 2.解释变量根据前文提出的两个假设,我们设置如下两个解释变量(见表1)。 3.控制变量影响审计质量的因素是多方面的,而本文主要研究与资本结构相关的因素,根据相关研究经验及我国特有的资本结构背景,我们主要选择可能影响审计质量的三个指标作为控制变量(见表2)。 (四)研究模型为了验证资本结构与审计质量之间的相关性,我们设计了如下多元回归模型: ABS(DAt/At-1)=a0+a1LEV+a2LL+a3SIZE+a4CASH+a5QR+a6LQR 此模型所要揭示的目标是,在影响资本结构的因素中,究竟哪些因素与审计质量之间有更显著的相关性。本文使用的数据处理统计分析软件是SPSS 。三、结果与分析 (一)描述性统计分析利用表3对变量的描述性统计结果,可以得到如下初步结论:(1)ABS(DAt/At-1)的最大值达,即是上年度总资产的倍,体现了上市公司可以进行的盈余管理空间之大;同时,约24%的可操控性应计利润绝对值的均值还说明了上市公司可能存在的较普遍的盈余管理行为。(2)上市公司之间的资产负债率相差悬殊,如最高的资产负债率高达为970%,而最低的仅为,样本中上市公司的资产负债率的均值在60%左右,存在较大的财务风险。(3)长期负债比率之均值在左右,这说明我国上市公司的流动负债水平偏高,上市公司出现资金周转困难的可能性随之提高,进而也增加了上市公司的信用风险和流动性风险,构成了公司经营的潜在威胁。(4)样本中现金流动负债比率的平均值在左右,说明我国上市公司的净现金流量不充足,公司需要通过短期债务来保证正常的运营。(5)流动比率的平均值在左右,速冻比率则在左右。根据国际惯例:企业的流动比率为2比较适当,而速动比率一般不能低于l,否则短期偿债能力会不足。从上述数据可以看出我国上市公司的流动比率明显偏低,企业短期偿债能力偏低。 (二)回归分析结果对该方程进行回归后,得到F统计量为,并在水平上显著,即在显著性水平下,ABS(DAt/At-1)对LEV、LL、SIZE、CASH、QR、LQR有显著的线性关系,即回归方程是显著的。从表4的多元回归统计结果可知,资产负债率与ABS(DAt/At-1)之间相关性显著,这说明资产负债率的高低会影响到可操控性应计利润,资产负债率较高的上市公司,其可操控性应计利润较高,从而审计质量降低。长期负债比率与ABS(DAt/At-1)之间相关性不显著,说明长期负债比率高的上市公司,其审计质量未必低于长期负债比率低的上市公司。资产规模与ABS(DAt/At-1)之间呈显著的正相关性,说明资产规模越大、效益越好的公司,其盈余管理的动机越大,可操控应计利润越高,从而审计质量会降低。四、结论本文通过对审计质量衡量方法的分析,选择使用调整后的截面Jones模型所估计的可操控性应计利润作为财务报告审计质量的替代变量,通过研究与资本结构相关的六个变量,分析资本结构与审计质量的关系,通过理论分析和调查统计数据得出资本结构与审计质量存在一定的相关性关系的结论。本文的局限性在于因篇幅与时间所限没有充分考虑可操控性应计利润以外的审计质量衡量方法对财务报告审计质量研究的影响。参考文献 [1]方军雄,洪剑峭,李若山.我国上市公司审计质量影响因素研究:发现和启示[J].审计研究,2004,(6):35. [2]王玉蓉,黄巧欢.我国上市公司审计质量影响因素的实证分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2008,(2):62-64. [3]来明敏,吴春燕.审计质量的衡量标准及其影响因素分析[J].财会月刊,2005,(5):35-36. [4]易琮.审计意见类型能反映审计质量吗?[J].中国审计,2002,(4):75. [5]张为国,王霞.中国上市公司会计差错的动因分析[J].会计研究,2004,4. [6]Heidi Vander Bauwhede,Marleen Willekens,Ann firm size,public ownership,and firms’discretionary accruals management[J].The International Journal of Accounting,2003,(38):1-22. [7]Kam-Wah audit quality matter more for firms with high investment opportunities?[J].Account Public Policy,2009,(28):33-50. [8]Kam-Wah Lai,Ferdinand audit quality of Laventhol and Horwath poor?[J].Journal of Accounting and Public Policy,2008,(27):217-237. 猜你喜欢： 1. 资本结构毕业论文 2. 资本结构论文 3. 有关资本结构优化论文 4. 论企业资本结构的优化论文 5. 有关资本结构优化论文

通过比较研究，我们可以体会到地质力学和板块构造学有许多共同点，如都强调水平运动、都坚持力学性质的研究、都重视建造与改造的研究、目前都只能说明中生代以来的地质构造问题等［1］。但是，我们也看到了它们之间有许多不同，特别是在研究思路和理论体系方面存在许多不同，其中重要的有如下几点:

(1)地质力学从大陆构造开始研究，所以有人又称其为大陆动力学。它强调地壳的表层滑动;而板块构造则是从海洋构造开始研究，强调岩石圈深部带动表层构造的运动。

(2)地质力学重视构造形变研究，认为只有构造形变是不存在多解性的地壳运动的历史记录。它研究地壳运动的思路是从构造形迹的共生组合确定构造型式和构造体系，从构造型式和构造体系反演地壳运动的程式，再从地壳运动的程式探求地壳运动的力源。这是一条严谨的认识路线。这条认识路线是李四光及其科研集体经过艰辛探索才形成的，它有别于传统大地构造学只研究大块体的运动，而有很大的优越性。从某种意义上讲，它代表着构造地质学未来的发展方向，因为只要是研究地质构造就必须研究其力学的本质，追究其力的来源。但也有它的局限性，即主要只强调大陆构造和表层构造的研究，对于海洋构造和深部构造的研究比较薄弱;而地壳和岩石圈的运动既有来自天体方面的原因，也有来自地球自身的原因，单纯强调地球自转速率的变化，就显得不够全面。板块构造理论重视块体的运动，通过古地磁纬度记录、古生物地理的变化来反演块体的水平运动，通过各种岩石学标志和构造遗迹来确定古板块的边界和古板块的地质运动。板块构造学说所运用的这些方法虽然有些本身还存在理论论证问题(如古地磁学)或存在多解性(如某些建造分析方法)，但以其方法的多样性和综合性能够最大限度地引用当代地学各分科的最新科学技术方法和手段，使其能够解决许多在这以前无法解决的地质构造问题，特别是使其能够进入地学和构造地质学许多前缘课题的研究，如岩石圈深部的研究，借助岩石圈探针和地球物理学、同位素地质学等许多最新研究手段向岩石圈深部软流圈乃至地核进军。如前述及的地幔柱等方面的研究已经成为板块构造研究的前缘课题，它显示板块构造学开始突破岩石圈的范围，而与地球的核、幔、壳演化研究结合起来。

(3)地质力学与板块构造学的理论体系存在很大的不同:地质力学创始人非常明确学科要解决的理论问题是地壳运动问题，为了解决地壳运动问题，科学地探索出解决这一理论问题的方法学和认识路线，由此形成了自己的理论体系。如果我们回顾地质力学大陆车阀说的形成过程，我们就不难看出它是从总结区域和全球构造型式和构造体系的空间展布规律发现全球构造格局的纬向、经向和扭动构造型式的展布所反演的全球水平构造力的作用，再进而追索这些构造力的来源与地球自转速率变化的关系。这样就形成了一个从地球的整体运动—地球的自转—控制和发动地球的表层—地壳的运动，再由地壳的运动形成各种构造体系和构造型式的严谨的科学和理论认识体系。事实上，总结全球构造格局的基本特征，不仅全球规模的经向和纬向构造与地球自转轴有严格的几何关系，而且极区的同心圈状、放射性断裂系，大陆内部的共轭剪切断裂系，EW向的大洋中脊转换断层与地球纬度带(愈近赤道，走滑断距愈大)也都表现出与地球自转轴有严格的几何关系、与地球的自转有成因联系。

但是，由这样一个理论认识体系所提出的地球动力机制如同当年的大陆漂移说一样碰到了极大的困难，即计算表明，李四光所认为的地球自转速率变化所产生的经向惯性离心力和纬向惯性力就其强度和数量级而言，都不足以发动一场大规模的构造运动和全球规模的构造形变。王仁等［2～4］曾按分层均质流变体模型(缓变模型)计算分析了地球自转速率变化所致的全球构造应力场。结果表明，地球自转速率变化所导致的构造应力的量级(10－2～nPa)与现今不同方法实测所得的古、今构造应力量级(MPa)相比，都显得太小，几乎可以忽略不计(快速模型所获得的量级更小)。很难想象，如此小的构造应力能驱动地壳与岩石圈块体的水平运动。因此，王仁等［2～4］、李东旭(1986)、高庆华(1996)都曾先后认为实际地球体在长时间尺度内表现出流变特性，用缓变模型描述更为合理，且在缓变模型中，应考虑应力随时间的长期积累效应。若地球在10Ma内长期保持加速或减速，则自转速率变化所致的应力积累至MPa量级这样的构造应力就足以产生显著的构造效应［2～4］。但对于构造应力能否随时间加大而积累的问题，尚缺乏实验依据，许多地质、地球物理与力学专家对此尚持否定态度［5］。

李四光提出的地球自转速率变化所引起的地球动力学机制遇到了重大的挑战，这种挑战推动了对地球自转动力作用的研究，地球科学界在否定过高估计地球惯性力(经向离心惯性力和纬向惯性力)的同时，对其他作用力进行了科学评估。

已经提出的驱动岩石圈地壳运动的动力有地幔对流、重力和热动力、洋脊推力、板块负浮力、碰撞挤压力、地球自转所致惯性离心力、周期性引潮力、西向引潮力、科里奥里力等。

科里奥里力的数量级非常小，对地壳构造运动几乎不起作用，可以忽略不计。理论计算分析表明，地幔对流能产生MPa量级的构造应力，但地幔对流模式存在很多问题，难以说明地球内部特别是大陆内部的动力学过程，而且受到地幔分层性、大陆巨厚山根等新研究成果的反对和制约。板块俯冲或陆陆碰撞所产生的构造应力属于次一级的构造应力场，而非驱动板块运动的构造应力。热动力和重力是重要的构造力量，但在驱动板块运动时主要表现在洋脊推力和地幔对流之中。看来能够对板块的拉张与挤压起到驱动作用的主要是西向引潮力和周期性的引潮力，两者所致的构造应力都能达到104～105Pa的量级，而且这两种应力都属于交变应力。周期性引潮力应力大小与方向都随时间变化作周期性变化，属于对称循环交变应力;西向引潮力仅应力大小随时间作周期性变化，而应力方向始终向西，属于脉动交变应力。如前所述，交变应力能降低岩石强度和疲劳极限，而且这两种交变应力的循环次数均达1010次的量级，因此这两种构造动力的实际动力学效应相当于105～106Pa以上的静态构造动力，有显著的构造动力学意义。但周期性引潮力所致的应力，由于其方向也随时间作周期性变化，所以对构造过程仅有触发作用，而无驱动作用;而西向引潮力仅应力大小作周期性变化，应力方向是基本恒定的以西向为主，所以对驱动岩石圈水平运动有重要意义，是导致岩石圈总体西向运动的主要动力，属全球构造运动的基本驱动力之一［5］。

由此可见，驱动构造运动的基本动力仍然与地球自转有关，只不过不是李四光原来意义上的离心惯性力而是西向引潮力，它可以很好地解释经向大洋中脊的展布及洋脊推力的产生。

王仁等［3］指出，日、月引潮力，钱德勒摆动和地球自转速率的短期变化所引起的地应力，在一个范围内正负交替作用周期性变化不能积累。因此尽管引潮力所引起的应力较大(10－1N/cm的量级)，最多只能起到触发构造运动的作用。要推动构造运动必须依靠非周期性的力，造成应力的积累。有人认为地球自转轴可能有过大范围的移动，地轴只要有20°左右的移动，就足以积累所引起构造运动的应力了。王仁曾采用缓变地球模型(厚度为80～400km的线性黏弹性壳体，内部为不可压缩流体)进行计算，约在106年左右可将地壳看成完全弹性的，进行应力叠加，将应力积累到10MPa的数量级，它足以引起拉张破裂和垂直于压应力的褶皱。按王仁的分析，若地球自转速度在106年内保持同一加速率变化，将在中低纬度产生足够的东西向拉应力造成洋中脊和全球性剪切破裂网络，同一时期的减速率将可造成极圈的同心弧和放射状断裂。问题在于会不会有这样的加速率时期［6］。交变应力对构造形变的意义是一些构造学者所关注的。众所周知，滴水可以穿石，岩石在长时间的交变应力作用下会减低强度而易于变形。一方面是客观上存在着全球性的纬向构造，另一方面形成这种构造的力量又不够大。这个矛盾看来也只有借助于长期的岩石流变了。张文佑等［6］从天文地质和地球表面形态、构造形迹等方面进一步系统论证地质力学的理论观点。他指出，月球、水星、火星等表面反射光像图所显示的线状构造和环形山、火山的排列，也大多为经向和纬向两种方位，一个旋转着的天体，其表面构造与其旋转轴之间必定有很大的联系。离极力的量级虽小，但在漫长的地质历史期内，我们不应该用常温常压常速条件下岩石力学的概念来理解地质历史中的岩石在特殊温压条件下的长期蠕变。另一方面，地球各圈层的物理、化学性质有差异，可使应力在不均一处集中，离极力的量级可以增大，这一点不容忽视。现在已经确定，有许多纬向构造带具有平移性质，而且有愈近赤道，平移距离愈大的趋势。南极大陆有逆时针旋转的现象，而北冰洋周围的大陆，又略似有顺时针旋转的现象。李四光早年曾提出由于地球自转速率变化所引起的岩石圈与水圈之间的相对扁率的变化，张文佑认为这种相对扁率的变化不仅可发生在岩石圈与水圈之间，而且还可能发生在岩石圈与软流圈之间，地幔与地核之间，以及一切具有不同密度和黏滞系数的地球各圈层界面之间。这种相对扁率的变化对岩石圈构造变形会发生什么样的影响是很值得研究的。李四光认为，在角动量基本守恒的前提下，地球内部物质向地心运动，这将使地球转动角动量矩变小，从而使自转角速度加快;反之，若地球内部物质向外运动，地球转动量矩则变大，从而导致自转角速度变慢。在这种质量再分配过程中(同时加上外部天体的影响)，地球自转轴也可能发生一定程度的偏转。地球自转速度与自转轴的摆动又将导致离极力、科里奥里力、旋转速度不均一效应的变化与极移应力的产生，以及地球内部各圈层间相对扁率的变化和滑动。地球表面南极为大陆，北极为海洋，其形态如鸭梨状，而重力均衡则呈倒置鸭梨型;洋脊扩张带和海沟消减带大致均呈经向和纬向;极扩张轴与旋转轴相交，又大致与地球赤道面和黄道面夹角相等(图1)。约为地轴摇摆角的倍数，这些现象都似乎与地球自转有关［6］。

西向引潮力的存在只能解释经向构造的形成，而离极力和经向切向力量级又太小，不足以形成纬向构造，看来形成纬向构造的构造动力只有另找答案。马宗晋等［7］提出全球表层构造格架具有N/S半球与0°/180°半球双重胀缩非对称性，本书作者认为从中可能找到形成纬向构造的动力:正是由于南半球地球的膨胀大于北半球，形成环南极洲的大洋中脊，南半球成为水半球;北半球收缩相对大于南半球，从而大陆块聚集于北半球，成为陆半球，并在北半球形成挤压性的纬向构造。李四光在他的大陆车阀说中也谈到在角动量等恒定律的支配下，当地球自转速率加快时，地球会相对收缩;当自转速率减弱时，地球会相对膨胀，因此地球的胀缩除了地球内部能量的集散和重力、热力的原因以外，地球自转速率的变化也是一个可能的诱发因素。

图1 板块沿球面的旋转运动( 据 F. Press et al. ，1978) Fig. 1 The rotational movement alongthe global surface( After F. Press et al. ，1978)，

近年来积累起来的一些对地质构造现象规律性的认识也进一步揭示地球自转动力作用的意义，例如Meyerhoff等［8］通过对全球许多构造带的调查，总结出54种朝东定向的构造现象，其中如火山弧和弧后盆地集中在西太平洋，弧顶指向东方，许多褶皱带中SN向火山深成岩带随时间向东迁移，SN向褶皱带和盆地中心随时间向东迁移等。还有，按李四光的说法，大规模的地壳运动发生在地球自转的加速期和减慢期，但地球自转速度变化的总趋势是长期减慢，因而学者们提出是否存在能够积累应变的长期加速段值得怀疑。不过，地质历史上的地质陈迹揭示出地球确实存在相对的不均匀膨胀和收缩，这是否可以间接论证地球自转速率有过周期性的加速与减慢?当代固体地球科学的一个重要发现是地球内部内核、外核、地幔的自转速度是不等的，并由此产生了一系列重要的地球动力现象，诸如地磁场及其极性倒转，地幔柱、热点的移动，地球内部一系列径向构造和圈层构造等。结合地球内部物质结构等新资料，充分考虑岩石圈的自转、核幔自转和岩石圈不同块体间自转的差异性，看来是推动地球自转动力说的一条途径［9］。Raralli等［10］论证了地幔与液态外核之间的角速度差可以解释所观测到的地磁场中心长期缓慢向西漂移现象。

综上所述可知，随着科学的进步和对地球自转动力作用的深入研究，尽管李四光原来的一些观点和结论受到置疑和修正，但就其理论体系的核心———地球自转及其变化的动力作用学说来说不仅没有削弱，反而得到加强。全球构造型式和构造体系的展布与地球旋转轴有严格的几何关系是不容置疑的客观事实，其成生与地球的自转有关，暂时不能阐明并不等于这种客观的生因不存在，这就是地质力学理论体系的优越之处。它的优越性不只是表现在它的整体论和系统论的科学观方面，而且还在于它是建立在对(或深刻揭示出)自然界对立统一的法则认识之上。

地质力学除了在动力学机制问题上受到挑战外，在解释地质构造的演化历史方面也受到严重的挑战。李四光一再申明，他所建立的构造体系是中生代以来的，也就是说他的全球构造格局也主要是中生代以来的，他的全球构造格架与地球自转轴有严格的几何关系，一旦地球自转轴发生变动，全球构造格局也就会发生变动，地质力学对地质历史上发生的超级大陆的形成与裂散、大洋的形成与消减和陆块的漂移至少在目前还无能为力加以合理的解释。

至于谈到板块构造的理论体系，如前所述，板块构造说是在海底扩张和大陆漂移等地质事实的基础上总结出来的。板块构造的开合机制，是根据岩石圈板块的开合推导出地幔流是其动力学机制。近年来对热点的研究和地幔柱构造学的发展，似乎为岩石圈板块的开合找到了深层的动力学机制。如前文曾经提到的，岩石圈地壳运动的原因既有来自宇宙天体运动方面的原因，也有来自地球内部的原因，板块说侧重从地球内部寻找岩石圈地壳运动的原因，应该说这也是一个重要的方面，这方面正是地质力学考虑不够之处。诚然，20世纪70年代，人造卫星的空间重力测量已经证实在地幔深处确实存在地幔流。但是由于地球内部的多层结构，这种对流体的规模究竟能有多大?特别值得提出质疑的是那些长达上万公里的洋中脊如果是由深处地幔流推开的，那么又是什么力量能造成地幔内部有如此长的定向性非常强的地幔流圈?卫星激光测量已经可以测出现今板块的运动速率，它远远大过地幔流的运动速率。极其缓慢的地幔流如何能使驮托其上的板块以较快的速度运移?以上只是涉及板块开合的地幔流机制还不能得到科学的阐明，更不要谈到板块在形态上和空间展布上有哪些规律，以及支配这些空间分布规律的动力学机制。

上述这些板块构造论者解释不了的问题会不会隐藏着因果倒置的问题?如果反过来，用表层构造运动来解释板块的运动问题可能迎刃而解。张文佑就用表层一对共轭剪切断裂受到EW向的拉张应力而形成近南北向的洋中脊［6］。拉张减压从而造成深处处于潜在状态的地幔物质转化成液态而上涌，由于表层构造的定向性从而诱发深部地幔流的定向性。较快运动的表层板块拖曳导致深部地幔发生缓慢的蠕变流动。这样看来，板块构造的空间展布及其运动规律恐怕还要借助于地质力学的理论和方法才能解释清楚。近来，地幔动力学的研究趋向于认为对流拖曳在板块运动中不是重要的驱动力。一些新的观测资料又重新引起对地球自转动力作用的重视，地球自转的动力作用还可能是岩石圈板块运动变化的原因［11］。Doglioni(1990)从地球自转的角度对板块运动提出了这样一种解释:岩石圈与下伏地幔间去耦程度的差异，可能是板块运动变化的原因。他根据世界不同地区板块运动方向的资料绘制了软流圈向东流动和板块朝西运动的流线图来说明岩石圈与软流圈相对运动的结果。流线的全球性大起伏可能是由于地球自转轴不稳定的摆动引起的(转引自马宗晋，2003)［11］。但是，板块的扩张和俯冲机制也不是凭空想象出来的，它是根据地壳岩石圈的构造形变、地震和建造记录反演的，特别是它能很好地说明幔壳是如何演化的，洋壳是如何形成的，如何通过俯冲机制和碰撞机制实现陆壳与洋壳各自物质的各自循环与更新;洋壳物质如何转化为陆壳物质;洋陆壳物质之间如何转化;大陆如何裂解和增生，等等。在地质历史方面，即便是在前中生代，对海陆变迁、超级大陆的聚合和分裂、沉积盆地的开合和造山带的形成用板块构造的理论模式仍然能够得到很好的解释。一句话，在阐明岩石圈物质的演化和大陆、海洋构造的演化历史方面，至少在目前板块构造学是远胜于地质力学的。

综上所述，通过以上地质力学与板块构造学理论体系、研究方法的系统比较，我们不仅了解到它们之间的异同，更重要的是了解到它们之间有较强的互补性。为了更全面地认识地质构造，对于我们，它们不应该成为互相排斥的学说，而应该互相融合，这方面将在本书的后述章节中做进一步的阐述。

(4)为生产实践、国民经济、环境保护服务方面:地质力学强调构造体系和构造型式的研究，而这些地质构造实体对矿产资源的展布、工程地基的稳定性、地质灾害的预报与防治等都具有控制和启示意义。因而尽管地质力学在理论上还有动力机制问题尚未解决，但产业部门如地质勘探和工程地质、水文地质等部门仍照用不误，这也说明地质力学在指导生产实践和服务于生产实践和国民经济、人民生活方面有极大的优势;而板块构造学由于它的研究对象是大的地质块体(板块)，因而它对生产实践和国民经济的意义往往是战略性和方向性的，不能太具体到每一个微细的地质构造。例如，地震主要发生在活动板块的板缘地带，如俯冲带和碰撞带，这些地带就成为地震的多发区。目前，许多国家也多用板块构造理论来研究地震和预报地震(地质力学则用活动体系来预报地震)，而沿板缘地带常是金属成矿带，因而这些地带也就成为找矿勘探优选的地区。总的说来，由于板块构造学研究的是大块体的运动，因而它在地质找矿、工程地质勘测与环境保护方面没有地质力学那样具体实用，但是，由于板块构造对区域构造的控制，因而在地质找矿、环境保护和防灾减灾方面往往具有区域规划方面的战略意义。

总而言之，板块构造学是战略性的，在战术性或可操作性方面较弱;地质力学则既有战略性又有战术性。

但是，尽管地质力学与板块构造学在为实践服务的领域里在研究思路和所能解决的问题方面有这些差异，我们都无妨让它们按照各自的研究思路对各自的研究对象进行研究并由此为生产实践、国民经济和环境保护方面作出贡献，而同时求得互补，我想这对全人类和地球科学都是有益的。

参考文献

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［5］吴珍汉，旋转地球动力学 . 北京: 地质出版社 . 1997，95 ～ 138.

［6］张文佑，钟嘉猷 . 介绍断裂与断块大地构造学的理论发展与实际意见 . 见: 构造地质学进展 . 北京: 科学出版社. 1982，12 ～15.

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［9］杨学祥，陈震，刘淑琴等 . 地球内核快速旋转的发现与全球变化的轨道效应 . 地学前缘，1997，4 ( 2) : 187 ～193.

［10］ Raralli ＆ Murphy DC. Rheological stratification of the Lithosphere. 1987，132: 281 ～ 295.

［11］马宗晋 . 地球构造与动力学 . 广州: 广东科技出版社 . 1973.

定性研究典型论文模板

定性分析法在论文中的用法如下：

定性分析（qualitative analysis），是建构在文献综述（Literatere review）基础之上的梳理、归类、归纳、对比与分析，从中总结出个人观点、个人行为、个人经验、个人态度、个人意图和个人动机的主观描述，和定性分析所对应的是定性研究（Qualitative Research）。

无论定性分析还是定性研究，它多用于文科类的Dissertation的写作和完成过程。这一过程基于文献综述，它是一个艰难而又艰辛的过程，是一个需要花费大量心血的过程，是一个站在前人或巨人肩膀上，搜集超级多的文献和相关的学术资料，然后根据作者的思路与文章所对应的内容，进行文献综述的一级、二级、三级甚至四级、五级、六级的编码过程。

定性分析法：

定性分析法主要根据除企业财务报表以外有关企业所处环境、企业自身内在素质等方面情况对企业信用状况进行总体把握。

在管理会计中，采用这类方法首先由熟悉企业经济业务和市场的专家，根据过去所积累的经验进行分析判断，提出预测的初步意见，然后再通过召开座谈会或发出征求意见函等多种形式，对上述预测的初步意见进行修正、补充，并作为预测分析的最终数据。

由于这类方法所运用的资料往往不是完整的历史统计数据，而是难以定量表示的资料，一般要依靠预测者的主观判断来获取预测的结果，因而亦称“判断分析法”或“集合意见法”。

定性方法是根据社会现象或事物所具有的属性和在运动中的矛盾变化，从事物的内在规定性来研究事物的一种方法或角度。它以普遍承认的公理、一套演绎逻辑和大量的历史事实为分析基础，从事物的矛盾性出发，描述、阐释所研究的事物。进行定性研究，要依据一定的理论与经验，直接抓住事物特征的主要方面，将同质性在数量上的差异暂时略去。定量分析法（quantitative analysis method）是对社会现象的数量特征、数量关系与数量变化进行分析的方法。在企业管理上，定量分析法是以企业财务报表为主要数据来源，按照某种数理方式进行加工整理，得出企业信用结果。定量分析是投资分析师使用数学模块对公司可量化数据进行的分析，通过分析对公司经营给予评价并做出投资判断。定量分析的对象主要为财务报表，如资金平衡表、损益表、留存收益表等。其功能在于揭示和描述社会现象的相互作用和发展趋势。

模型应用研究型论文

在统计学中，统计模型是指当有些过程无法用理论分析方法导出其模型，但可通过试验或直接由工业过程测定数据，经过数理统计法求得各变量之间的函数关系。下文是我为大家整理的关于统计模型论文的范文，欢迎大家阅读参考!

统计套利模型的理论综述与应用分析

【摘要】统计套利模型是基于数量经济学和统计学建立起来的，在对历史数据分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据对未来收益进行预测，发现套利机会进行交易。统计套利这种分析时间序列的统计学特性，使其具有很大的理论意义和实践意义。在实践方面广泛应用于个对冲基金获取收益，理论方面主要表现在资本有效性检验以及开放式基金评级，本文就统计套利的基本原理、交易策略、应用方向进行介绍。

【关键词】统计套利成对交易应用分析

一、统计套利模型的原理简介

统计套利模型是基于两个或两个以上具有较高相关性的股票或者其他证券，通过一定的方法验证股价波动在一段时间内保持这种良好的相关性，那么一旦两者之间出现了背离的走势，而且这种价格的背离在未来预计会得到纠正，从而可以产生套利机会。在统计套利实践中，当两者之间出现背离，那么可以买进表现价格被低估的、卖出价格高估的股票，在未来两者之间的价格背离得到纠正时，进行相反的平仓操作。统计套利原理得以实现的前提是均值回复，即存在均值区间(在实践中一般表现为资产价格的时间序列是平稳的，且其序列图波动在一定的范围之内)，价格的背离是短期的，随着实践的推移，资产价格将会回复到它的均值区间。如果时间序列是平稳的，则可以构造统计套利交易的信号发现机制，该信号机制将会显示是否资产价格已经偏离了长期均值从而存在套利的机会在某种意义上存在着共同点的两个证券(比如同行业的股票)，其市场价格之间存在着良好的相关性，价格往往表现为同向变化，从而价格的差值或价格的比值往往围绕着某一固定值进行波动。

二、统计套利模型交易策略与数据的处理

统计套利具体操作策略有很多，一般来说主要有成对/一篮子交易，多因素模型等，目前应用比较广泛的策略主要是成对交易策略。成对策略，通常也叫利差交易，即通过对同一行业的或者股价具有长期稳定均衡关系的股票的一个多头头寸和一个空头头寸进行匹配，使交易者维持对市场的中性头寸。这种策略比较适合主动管理的基金。

成对交易策略的实施主要有两个步骤：一是对股票对的选取。海通证券分析师周健在绝对收益策略研究―统计套利一文中指出，应当结合基本面与行业进行选股，这样才能保证策略收益，有效降低风险。比如银行，房地产，煤电行业等。理论上可以通过统计学中的聚类分析方法进行分类，然后在进行协整检验，这样的成功的几率会大一些。第二是对股票价格序列自身及相互之间的相关性进行检验。目前常用的就是协整理论以及随机游走模型。

运用协整理论判定股票价格序列存在的相关性，需要首先对股票价格序列进行平稳性检验，常用的检验方法是图示法和单位根检验法，图示法即对所选各个时间序列变量及一阶差分作时序图，从图中观察变量的时序图出现一定的趋势册可能是非平稳性序列，而经过一阶差分后的时序图表现出随机性，则序列可能是平稳的。但是图示法判断序列是否存在具有很大的主观性。理论上检验序列平稳性及阶输通过单位根检验来确定，单位根检验的方法很多，一般有DF，ADF检验和Phillips的非参数检验(PP检验)一般用的较多的方法是ADF检验。

检验后如果序列本身或者一阶差分后是平稳的，我们就可以对不同的股票序列进行协整检验，协整检验的方法主要有EG两步法，即首先对需要检验的变量进行普通的线性回归，得到一阶残差，再对残差序列进行单位根检验，如果存在单位根，那么变量是不具有协整关系的，如果不存在单位根，则序列是平稳的。EG检验比较适合两个序列之间的协整检验。除EG检验法之外，还有Johansen检验，Gregory hansan法，自回归滞后模型法等。其中johansen检验比较适合三个以上序列之间协整关系的检验。通过协整检验，可以判定股票价格序列之间的相关性，从而进行成对交易。

Christian L. Dunis和Gianluigi Giorgioni(2010)用高频数据代替日交易数据进行套利，并同时比较了具有协整关系的股票对和没有协整关系股票对进行套利的立即收益率，结果显示，股票间价格协整关系越高，进行统计套利的机会越多，潜在收益率也越高。

根据随机游走模型我们可以检验股票价格波动是否具有“记忆性”，也就是说是否存在可预测的成分。一般可以分为两种情况：短期可预测性分析及长期可预测性分析。在短期可预测性分析中，检验标准主要针对的是随机游走过程的第三种情况，即不相关增量的研究，可以采用的检验工具是自相关检验和方差比检验。在序列自相关检验中，常用到的统计量是自相关系数和鲍克斯-皮尔斯 Q统计量，当这两个统计量在一定的置信度下，显著大于其临界水平时，说明该序列自相关，也就是存在一定的可预测性。方差比检验遵循的事实是：随机游走的股价对数收益的方差随着时期线性增长，这些期间内增量是可以度量的。这样，在k期内计算的收益方差应该近似等于k倍的单期收益的方差，如果股价的波动是随机游走的，则方差比接近于1;当存在正的自相关时，方差比大于1;当存在负的自相关是，方差比小于1。进行长期可预测性分析，由于时间跨度较大的时候，采用方差比进行检验的作用不是很明显，所以可以采用R/S分析，用Hurst指数度量其长期可预测性，Hurst指数是通过下列方程的回归系数估计得到的：

Ln[(R/S)N]=C+H*LnN

R/S 是重标极差，N为观察次数，H为Hurst指数，C为常数。当H>时说，说明这些股票可能具有长期记忆性，但是还不能判定这个序列是随机游走或者是具有持续性的分形时间序列，还需要对其进行显著性检验。

无论是采用协整检验还是通过随机游走判断，其目的都是要找到一种短期或者长期内的一种均衡关系，这样我们的统计套利策略才能够得到有效的实施。

进行统计套利的数据一般是采用交易日收盘价数据，但是最近研究发现，采用高频数据(如5分钟，10分钟，15分钟，20分钟收盘价交易数据)市场中存在更多的统计套利机会。日交易数据我们选择前复权收盘价，而且如果两只股票价格价差比较大，需要先进性对数化处理。Christian L. Dunis和Gianluigi Giorgioni(2010)分别使用15分钟收盘价，20分钟收盘价，30分以及一个小时收盘价为样本进行统计套利分析，结果显示，使用高频数据进行统计套利所取得收益更高。而且海通证券金融分析师在绝对收益策略系列研究中，用沪深300指数为样本作为统计套利配对交易的标的股票池，使用高频数据计算累计收益率比使用日交易数据高将近5个百分点。

三、统计套利模型的应用的拓展―检验资本市场的有效性

Fama(1969)提出的有效市场假说，其经济含义是:市场能够对信息作出迅速合理的反应,使得市场价格能够充分反映所有可以获得的信息,从而使资产的价格不可用当前的信息进行预测,以至于任何人都无法持续地获得超额利润.通过检验统计套利机会存在与否就可以验证资本市场是有效的的，弱有效的，或者是无效的市场。徐玉莲(2005)通过运用统计套利对中国资本市场效率进行实证研究，首先得出结论：统计套利机会的存在与资本市场效率是不相容的。以此为理论依据，对中国股票市场中的价格惯性、价格反转及价值反转投资策略是否存在统计套利机会进行检验，结果发现我国股票市场尚未达到弱有效性。吴振翔，陈敏(2007)曾经利用这种方法对我国A股市场的弱有效性加以检验，采用惯性和反转两种投资策略发现我国A股若有效性不成立。另外我国学者吴振翔，魏先华等通过对Hogan的统计套利模型进行修正，提出了基于统计套利模型对开放式基金评级的方法。

四、结论

统计套利模型的应用目前主要表现在两个方面：1.作为一种有效的交易策略，进行套利。2.通过检测统计套利机会的存在，验证资本市场或者某个市场的有效性。由于统计套利策略的实施有赖于做空机制的建立，随着我股指期货和融资融券业务的推出和完善，相信在我国会有比较广泛的应用与发展。

参考文献

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[2]方昊.统计套利的理论模式及应用分析―基于中国封闭式基金市场的检验.统计与决策,2005,6月(下).

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[5]吴振翔,陈敏.中国股票市场弱有效性的统计套利检验[J].系统工程理论与实践.2007,2月.

关于半参统计模型的估计研究

【摘要】随着数据模型技术的迅速发展，现有的数据模型已经无法满足实践中遇到的一些测量问题，严重的限制了现代科学技术在数据模型上应用和发展，所以基于这种背景之下，学者们针对数据模型测量实验提出了新的理论和方法，并研制出了半参数模型数据应用。半参数模型数据是基于参数模型和非参数模型之上的一种新的测量数据模型，因此它具备参数模型和非参数模型很多共同点。本文将结合数据模型技术，对半参统计模型进行详细的探究与讨论。

【关键词】半参数模型完善误差测量值纵向数据

本文以半参数模型为例，对参数、非参数分量的估计值和观测值等内容进行讨论，并运用三次样条函数插值法得出非参数分量的推估表达式。另外，为了解决纵向数据下半参数模型的参数部分和非参数部分的估计问题，在误差为鞅差序列情形下，对半参数数据模型、渐近正态性、强相合性进行研究和分析。另外，本文初步讨论了平衡参数的选取问题，并充分说明了泛最小二乘估计方法以及相关结论，同时对半参数模型的迭代法进行了相关讨论和研究。

一、概论

在日常生活当中，人们所采用的参数数据模型构造相对简单，所以操作起来比较容易;但在测量数据的实际使用过程中存在着相关大的误差，例如在测量相对微小的物体，或者是对动态物体进行测量时。而建立半参数数据模型可以很好的解决和缓解这一问题：它不但能够消除或是降低测量中出现的误差，同时也不会将无法实现参数化的系统误差进行勾和。系统误差非常影响观测值的各种信息，如果能改善，就能使其实现更快、更及时、更准确的误差识别和提取过程;这样不仅可以提高参数估计的精确度，也对相关科学研究进行了有效补充。

举例来说，在模拟算例及坐标变换GPS定位重力测量等实际应用方面，体现了这种模型具有一定成功性及实用性;这主要是因为半参数数据模型同当前所使用的数据模型存在着一致性，可以很好的满足现在的实际需要。而新建立的半参数模型以及它的参数部分和非参数部分的估计，也可以解决一些污染数据的估计问题。这种半参数模型，不仅研究了纵向数据下其自身的t型估计，同时对一些含光滑项的半参数数据模型进行了详细的阐述。另外，基于对称和不对称这两种情况，可以在一个线性约束条件下对参数估计以及假设进行检验，这主要是因为对观测值产生影响的因素除了包含这个线性关系以外，还受到某种特定因素的干扰，所以不能将其归入误差行列。另外，基于自变量测量存在一定误差，经常会导致在计算过程汇总，丢失很多重要信息。

二、半参数回归模型及其估计方法

这种模型是由西方著名学者Stone在上世纪70年代所提出的，在80年代逐渐发展并成熟起来。目前，这种参数模型已经在医学以及生物学还有经济学等诸多领域中广泛使用开来。

半参数回归模型介于非参数回归模型和参数回归模型之间，其内容不仅囊括了线性部分，同时包含一些非参数部分，应该说这种模型成功的将两者的优点结合在一起。这种模型所涉及到的参数部分，主要是函数关系，也就是我们常说的对变量所呈现出来的大势走向进行有效把握和解释;而非参数部分则主要是值函数关系中不明确的那一部分，换句话就是对变量进行局部调整。因此，该模型能够很好的利用数据中所呈现出来的信息，这一点是参数回归模型还有非参数归回模型所无法比拟的优势，所以说半参数模型往往拥有更强、更准确的解释能力。

从其用途上来说，这种回归模型是当前经常使用的一种统计模型。其形式为：

三、纵向数据、线性函数和光滑性函数的作用

纵向数据其优点就是可以提供许多条件，从而引起人们的高度重视。当前纵向数据例子也非常多。但从其本质上讲，纵向数据其实是指对同一个个体，在不同时间以及不同地点之上，在重复观察之下所得到一种序列数据。但由于个体间都存在着一定的差别，从而导致在对纵向数据进行求方差时会出现一定偏差。在对纵向数据进行观察时，其观察值是相对独立的，因此其特点就是可以能够将截然不同两种数据和时间序列有效的结合在一起。即可以分析出来在个体上随着时间变化而发生的趋势，同时又能看出总体的变化形势。在当前很多纵向数据的研究中，不仅保留了其优点，并在此基础之上进行发展，实现了纵向数据中的局部线性拟合。这主要是人们希望可以建立输出变量和协变量以及时间效应的关系。可由于时间效应相对比较复杂，所以很难进行参数化的建模。

另外，虽然线性模型的估计已经取得大量的成果，但半参数模型估计至今为止还是空白页。线性模型的估计不仅仅是为了解决秩亏或病态的问题，还能在百病态的矩阵时，提供了处理线性、非线性及半参数模型等方法。首先，对观测条件较为接近的两个观测数据作为对照，可以削弱非参数的影响。从而将半参数模型变成线性模型，然后，按线性模型处理，得到参数的估计。而多数的情况下其线性系数将随着另一个变量而变化，但是这种线性系数随着时间的变化而变化，根本求不出在同一个模型中，所有时间段上的样本，亦很难使用一个或几个实函数来进行相关描述。在对测量数据处理时，如果将它看作为随机变量，往往只能达到估计的作用，要想在经典的线性模型中引入另一个变量的非线性函数，即模型中含有本质的非线性部分，就必须使用半参数线性模型。

另外就是指由各个部分组成的形态，研究对象是非线性系统中产生的不光滑和不可微的几何形体，对应的定量参数是维数，分形上统计模型的研究是当前国际非线性研究的重大前沿课题之一。因此，第一种途径是将非参数分量参数化的估计方法，也称之为参数化估计法，是关于半参数模型的早期工作，就是对函数空间附施加一定的限制，主要指光滑性。一些研究者认为半参数模型中的非参数分量也是非线性的，而且在大多数情形下所表现出来的往往是不光滑和不可微的。所以同样的数据，同样的检验方法，也可以使用立方光滑样条函数来研究半参数模型。

四、线性模型的泛最小二乘法与最小二乘法的抗差

(一)最小二乘法出现于18世纪末期

在当时科学研究中常常提出这样的问题：怎样从多个未知参数观测值集合中求出参数的最佳估值。尽管当时对于整体误差的范数，泛最小二乘法不如最小二乘法，但是当时使用最多的还是最小二乘法，其目的也就是为了估计参数。最小二乘法，在经过一段时间的研究和应用之后，逐步发展成为一整套比较完善的理论体系。现阶段不仅可以清楚地知道数据所服从的模型，同时在纵向数据半参数建模中，辅助以迭代加权法。这对补偿最小二乘法对非参数分量估计是非常有效，而且只要观测值很精确，那么该法对非参数分量估计更为可靠。例如在物理大地测量时，很早就使用用最小二乘配置法，并得到重力异常最佳估计值。不过在使用补偿最小二乘法来研究重力异常时，我们还应在兼顾着整体误差比较小的同时，考虑参数估计量的真实性。并在比较了迭代加权偏样条的基础上，研究最小二乘法在当前使用过程中存在的一些不足。应该说，该方法只强调了整体误差要实现最小，而忽略了对参数分量估计时出现的误差。所以在实际操作过程中，需要特别注意。

(二)半参模型在GPS定位中的应用和差分

半参模型在GPS相位观测中，其系统误差是影响高精度定位的主要因素，由于在解算之前模型存在一定误差，所以需及时观测误差中的粗差。GPS使用中，通过广播卫星来计算目标点在实际地理坐标系中具体坐标。这样就可以在操作过程中，发现并恢复整周未知数，由于观测值在卫星和观测站之间，是通过求双差来削弱或者是减少对卫星和接收机等系统误差的影响，因此难于用参数表达。但是在平差计算中，差分法虽然可以将观测方程的数目明显减少，但由于种种原因，依然无法取得令人满意的结果。但是如果选择使用半参数模型中的参数来表达系统误差，则能得到较好的效果。这主要是因为半参数模型是一种广义的线性回归模型，对于有着光滑项的半参数模型，在既定附加的条件之下，能够提供一个线性函数的估计方法，从而将测值中的粗差消除掉。

另外这种方法除了在GPS测量中使用之外，还可应用于光波测距仪以及变形监测等一些参数模型当中。在重力测量中的应用在很多情形下，尤其是数学界的理论研究，我们总是假定S是随机变量实际上，这种假设是合理的，近几年，我们对这种线性模型的研究取得了一些不错的成果，而且因其形式相对简洁，又有较高适用性，所以这种模型在诸多领域中发挥着重要作用。

通过模拟的算例及坐标变换GPS定位重力测量等实际应用，说明了该法的成功性及实用性，从理论上说明了流行的自然样条估计方法，其实质是补偿最小二乘方法的特例，在今后将会有广阔的发展空间。另外文章中提到的分形理论的研究对象应是非线性系统中产生的不光滑和不可微的几何形体，而且分形已经在断裂力学、地震学等中有着广泛的应用，因此应被推广使用到研究半参数模型中来，不仅能够更及时，更加准确的进行误差的识别和提取，同时可以提高参数估计的精确度，是对当前半参数模型研究的有力补充。

五、总结

文章所讲的半参数模型包括了参数、非参数分量的估计值和观测值等内容，并且用了三次样条函数插值法得到了非参数分量的推估表达式。另外，为了解决纵向数据前提下，半参数模型的参数部分和非参数部分的估计问题，在误差为鞅差序列情形下，对半参数数据模型、渐近正态性、强相合性进行研究和分析。同时介绍了最小二乘估计法。另外初步讨论了平衡参数的选取问题，还充分说明了泛最小二乘估计方法以及有关结论。在对半参数模型的迭代法进行了相关讨论和研究的基础之上，为迭代法提供了详细的理论说明，为实际应用提供了理论依据。

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